Вопросы к Юристу

Самый точный индикатор входа для фьючерса ртс

Всем добрый день.

Сегодня я разберу торговую стратегию для рынка фортс (Forts), которую мне выслал один из подписчиков. Как утверждает автор система прибыльная. В общем, будем разбираться и проанализируем. Кстати, хочу отметить что любой желающий может выслать свою систему мне на разбор. Естественно, кому не жалко и кто готов спалить свой грааль Итак, для начала выложу стратегию в том виде, в каком мне ее выслали. А затем уже выскажу свои мысли по ней.

Перед открытием рынка

Система начинается с описания того, что необходимо сделать перед открытием рынка. Все что описано делать конечно нужно и эта очень важная информация, вот только как ее учитывать в нашей торговле абсолютно непонятно. Например, проанализировать мировой фон. Допустим проанализировали. Что дальше? Здесь нужно хоть какое-то описание. Например, мировой фон негативный, то мы не торгуем, либо торгуем меньше. Или другой вариант на ваш выбор. То же самое насчет новостей. Здесь нужно описать все более подробно. Как мы анализируем новости в нашей торговле. Торгуем или нет перед выходом новостей. Оставляем позицию на новости или кроем. На какие новости обращаем внимание. Я лично крою позиции за 5 минут до выхода важных новостей. Если данная новость может как-то повлиять на торгуемый мной инструмент.

Далее все нормально. Смотрим графики и отбираем трендовые инструменты и наносим уровни. Затем идет тайминг . Здесь хочу оставить свое замечание по торговому времени. С 10.30 до 18.30 В принципе, если исходя из статистических данных это благоприятное время для торговли по данной системе, то очень хорошо. Но лично я не торгую с 13.00 до 15.00. Обычно рынок в это время менее активный. Так как время обеденное. Но если у меня была открыта позиция до этого времени, то я ее не крою. Если позиций открыто не было, то в это время я отдыхаю. Да и в любом случае сидеть за монитором без отрыва достаточно тяжело, надо ведь когда-нибудь отдохнуть.

Разбор системы входов

Далее что касается системы входов. Перед этим сразу хочу отметить что есть лишь общее описание системы входов. Нет описания уровней. Да и формализация входов достаточно на низком уровне. В каких случаях искать эти модели, на каких уровнях, на каких таймфреймах? Вопросов возникает очень много. А ответы наверное только автору известны.

В первую очередь хочу отметить, что я имею ввиду под формализацией уровней, которые мы торгуем. Например, уровни максимумы/минимумы месяца/года, которые мы ищем на часовом таймфрейме, которые должны подтвердиться минимум двумя или большим числом баров на этом таймфрейме и тд. Или уровень который является максимумом/минимумом за последние 5 дней, который был проторгован 8 барами на часовике минимум в 4 касаниями. Одно касание это проторговка и отход от уровня минимум на 1 час, затем повторная проторговка. Вот как то так необходимо описывать уровни.

Теперь что касается первой точки входа по тренду. Без дополнительных данных протестировать эту информацию и сказать прибыльные ли это паттерны невозможно. Сама модель для входа описана нормально. Но как мы ее ищем, на каких уровнях, таймфреймах и тд? Опять же описания этого нет. Хотя можно самому все описать и более подробно формализовать. Например, что касается первой модели (рис.1). Я бы формализовал следующим образом. Ищем воздушный уровень после пробоя нужно нам ключевого уровня (описание уровня). Пробой должен произойти на повышенных объемах (объем пробойного бара выше на 30 %). Затем, если не произошло ретеста основного уровня, можно дождаться формирование воздушного. Основание у воздушного уровня должно быть максимально четкое, с минимальным разбросом хвостами теней и без ложных пробоев. И затем уже ищем нужную нам модель. Это как один из вариантов. На самом деле вариантов может быть намного больше и описание можно сделать еще более подробным.

Теперь что касается модели 2 и 3. Здесь также нужно сделать более подробное описание уровня, который встречался ранее и зеркального уровня. Хотя, опять же, если автор знает что искать и в голове имеется описание всего этого, то очень хорошо. Но любой другой трейдер без соответствующего багажа знаний, торговать по системе в том виде в котором она представлена не сможет. Слишком размытое и простенькое описание. На каждую модель можно добавить от 5 и боле пунктов описания. Теперь по 4 модели с ложным пробоем. Здесь как я понял ложный пробой имеется ввиду именно с проколом тенью? Описание ложного пробоя можно сделать более подробным. Лично я перечерчиваю уровень когда больше 2 ложных пробоев, либо 1 ложный пробой с закреплением над уровнем более чем 3 барами. Это для м5 таймфрейма.

Затем идут точки входа контртренд. С таким описание отторговать эти модели вообще не получится. Ведь если искать их на 5 минутном таймфрейме, то стопов будет очень много. Поэтому каждый кто будет торговать по этой системе должен формализовать все более подробно и протестировать. Так как если торговать контртренд неправильно, то стопов будет в разы больше чем для торговли по тренду.

Поскольку я тоже торгую контртренд, то я добавил бы к этой модели следующее описание. Особенно к последнему пункту где написано про падение и 5 стопов. В этом пункте, как мне кажется, и заложен смысл поймать инструмент который превысил ATR .

Что такое ATR и как его рассчитать без индикатора читайте здесь .

Итак, я бы дописал следующее. Искать только те инструменты, которые находятся либо в боковике, либо инструмент сходил в обратную сторону от основного движения и превысил ATR более чем на 110 %. Можно дописать еще какой процент по движению превысил инструмент (лучше более 3.5 %). Если инструмент дополнительно ко всему уперся в сильный уровень или в крупную плотность в стакане то это дополнительный сигнал на вход. Затем уже искать нужную нам модель. А в целом, вариантов входа на контртренд может быть намного больше.

Разбор постановки стоп-лосс

Здесь все понятно, но опять же можно все более подробно формализовать. Еще у меня возник вопрос к пункту «стоп долженсоставлять не более 0,1-0,2% от стоимости торгуемого инструмента». В некоторых случаях этот процент может оказаться либо слишком маленьким, либо слишком большим для стопа. Поэтому в любом случае нужная ручная корректировка.

Здесь же написан максимальный риск на день. Почему нет рисков на сделку, неделю и месяц для меня загадка. Эти риски обязательно нужно прописать. А теперь насчет стопов в пунктах. Размер стопа может меняться в зависимости от волатильности и в некоторых случаях явно не попадет в эти пределы. Например, что касается пары доллар/рубль. При высокой волатильности стоп вполне может достигать и 100 пунктов.

Разбор условий для выхода, лонга и шорта

С описанием условий для выхода боле менее все в порядке. Хотя я бы еще пару пунктов добавил. И более подробно расписал как осуществляется выход частями.

Теперь что касается условий для лонга и шорта. В целом неплохое описание, но можно опять же все расписать более подробно. Также замечание касательно 4 пункта. Довольно часто корреляции между вышеуказанными инструментами и Российскими фьючерсами практически не наблюдается. В общем, сомнительный пункт. Также есть пункты которые к условиям явно не относятся. Это скорее замечания. При том к некоторым у меня возникли вопросы. Например, ложный пробой усиливает уровень. Допустим. И что это нам дает? Каким образом это относится к нашей системе тут не написано. Кстати, я бы отметил что не всегда ложный пробой будет усиливать уровень. Когда ложных пробоев много, то уровень лучше перечерчивать по новым максимумам/минимумам, иначе можно попасть в пилу. Также нужно учесть тот факт, что ложный пробой снимает стопы. Поэтому, пробой уровня может быть уже не на таком сильном импульсе. К примеру, когда я торгую по стакану, то в некоторых случаях ищу максимально четкие уровни без ложных пробоев, чтоб импульс был максимально сильным. В общем, тема эта достаточно большая, в следующих своих статьях я обязательно вернусь к теме ложных пробоев. Ниже пример сделки по Россетям.

Заключение

Подведу итог. Система явно не доработана. Формализация на достаточно низком уровне. Но в целом, все остальное описано очень неплохо. Поэтому кто будет по ней торговать, постарайтесь более подробно все описать, протестировать и затем уже применять на практике. Я надеюсь что каждый подчеркнет что-нибудь полезное из данного разбора. Подписывайтесь на новости сайта и в группу вк. Удачных вам сделок. Пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Сильный индикатор для фьючерсной торговли

Дневной график: Точки входа в сделку при нисходящей тенденции: Ниже на примере графика фьючерса РТС, разберем явные точки входа в сделку при нисходящей тендеции ориентируясь на дневной и часовой таймфрейм. Итак, На дневном и часовом графике синими линиями отмечены ключевые ориентиры.


Они образуют между собой ценовой диапазон цен (область цен). Ориентиры все условны, лично мне помогают при спекуляциях фьючерсом.
Закрепления цены, и проторговка выше и ниже данных линий для меня служат одним из сигналом для открытия сделок. Данные ориентиры своего рода индикатор (если так можно назвать), только проще.
Они не являются уровнями поддержки и сопротивления. Уровнями поддержки и сопротивления является цена, которая ударяется в одну и туже точку несколько раз и больше. Красными линиями отмечена середина диапазона, между синими линиями, которые также служат ориентирами в торговле.

Стратегия «клещи». тест на ртс (rts)

Распределение (distribution) — передача фьючерсов или других активов из сильных рук (профессионалы) в слабые (новички, толпа) Резкое падение застало врасплох покупателей, и теперь они мечтают продать свои фьючерсы на индекс РТС с минимумом потерь, но биржа работает так, чтобы доставлять максимум боли большинству участников торгов, и нисходящее движение цены фьючерса на индекс РТС 19 февраля подтвердило это тезис. Как можно было торговать фьючерс внутри дня? Обратите внимание на третью восходящую волну, начавшуюся в 10:30. Она показала очень маленький прогресс в росте, достигнув 74200, что составляет меньше, чем 1% превышения над максимумом второй волны 74150.

Как торговать фьючерс на индекс ртс

Есть глобальные и локальные тренды: все зависит от таймфрейма, начиная месячным, недельным до часового графика, пятиминутного графика При торговле с удержанием позиции от нескольких дней, смотрю графики начиная с недельного графика. В торговле внутри дня, с закрытием позиции в конце торговой сессии, ориентируюсь на дневной, часовой график.
После трендов, обычно начинается флет (боковик), после чего возобновление прошлого тренда, более вероятно. Конечно, нужно смотреть общую картину, на каких уровнях цена остановилась и начался боковик.

Бывает, что на сильных уровнях цена останавливается, стоит несколько дней в диапазоне, где крупный игрок набирает позицию и разворачивает тренд в противоположную сторону. Сложно заранее определить, что начался тренд или флэт на рынке.

В помощь, только опыт торговли.

Индикаторы для скальпинга: фондовая биржа, рынок форекс

  • ‏العربية‏
  • English (India)
  • Ελληνικά
  • English (Canada)
  • Svenska
  • English (Australia)
  • Suomi
  • English (South Africa)
  • עברית
  • Deutsch
  • 日本語
  • Español (España)
  • 한국어
  • Español (México)
  • 中文
  • Français
  • 香港
  • Italiano
  • Bahasa Indonesia
  • Nederlands
  • Bahasa Melayu
  • Português (Portugal)
  • ไทย
  • Polski
  • Tiếng Việt
  • Português (Brasil)

Самый точный индикатор входа для фьючерса ртс

Итак, На дневном и часовом графике синими линиями отмечены ключевые ориентиры. Они образуют между собой ценовой диапазон цен (область цен).

Ориентиры все условны, лично мне помогают при спекуляциях фьючерсом.

Красными линиями отмечена середина диапазона, между синими линиями, которые также служат ориентирами в торговле. Распределение (distribution) — передача фьючерсов или других активов из сильных рук (профессионалы) в слабые (новички, толпа) Резкое падение застало врасплох покупателей, и теперь они мечтают продать свои фьючерсы на индекс РТС с минимумом потерь, но биржа работает так, чтобы доставлять максимум боли большинству участников торгов, и нисходящее движение цены фьючерса на индекс РТС 19 февраля подтвердило это тезис.

Стоп-цена при торговле с фьючерсом на индекс РТС.

Общие рекомендации и примеры

В конечном итоге, выбор необходимо делать из акций первого эшелона, и выбрать ту акцию, которая обладает наибольшим коэффициентом бета.

Купив фьючерсный контракт на индекс РТС, стоп-цена при размещении ордера стоп-лосс, привязывается к цене выбранной акции.

Пример Большим коэффициентом бета из акций первого эшелона обладает акция Газпром (см.

Стратегия «Клещи». Тест на РТС (RTS)

Также будем переносить позицию в безубыток, как только цена пройдет в нашу сторону определенное количество пунктов.

Еще допускается второй вариант, когда цена пробивает верхнюю линию канала среднего боллинджера, но следующая свеча закрывается ниже нее. 2) Индикатор Stochastic находится ниже своего уровня 80.

3) Индикатор RSI находится ниже своего уровня 70. Как только все условия сходятся, то на открытии следующей свечи открываем позицию.

Закрываем позицию либо по фиксированному тейк профиту, либо по фиксированному стоп лоссу.

Торговая стратегия на фьючерс ртс! Внимание — мошенники!

Перед открытием рынка смотрим на цену закрытия первой пятиминутной свечи (10:05), 2.

Размер восходящего движения от цены закрытия первой пятиминутной свечи в течение торговой сессии должен достигнуть 1500 пунктов, 3.

Далее выставляется лимитированная заявка, 4. Осуществляется вход в сделку (шорт), 5.

Вот собственно и все

Фьючерс на индекс РТС — Сент.

закр.115.060МесяцСент. ’18Размер тикаN/AОткрытие115.060Разм. контрактаRUB x цена на индексСтоимость тикаN/AДн.

диапазон114.010 — 115.210Тип расчетовN/AТикерRIRTS52 недель99.650 — 134.280Расчетный день20/09/2018Цена пунктаN/AИзменение за год11,34%Дата последнего перехода на новый контракт17/06/2018МесяцыHMUZ Каков ваш прогноз по инструменту RTS? или Прогноз пользователей: Бычий Медвежий В данный момент рынок закрыт.

Голосование будет открыто во время торговых часов. IFX — 20.07.2017 В сентябре «Московская биржа» планирует запустить недельный опцион на фьючерс на доллар/рубль, сообщил журналистам начальник управления маркетинга и продаж срочного рынка Арсений.

Reuters — 21.09.2015 МОСКВА (Рейтер) — Торги на срочном рынке Московской биржи были остановлены более чем на 2 часа в начале сессии понедельника в результате возникновения расхождения между рыночными.

Стратегия торговли фьючерсами на индекс РТС

Причем, цвет свечи в данном случае не принципиален, важно направление рынка (ценового тренда). Разрабатываем систему риск-менеджмента. Стратегия торговли на средних скользящих будет прибыльной только при условии, что на 1 удачную сделку будет приходиться не более 3-х убыточных.

Как только будет открыта позиция, нужно выставить связанную заявку на её закрытие.

Стоп-лосс устанавливается на 0,3% от точки входа, цель — 1%. Чтобы не рассчитывать процентное соотношение каждый раз, можно разработать таблицу в Экселе.

    Главное правило стратегии: в день открывается только одна сделка. Если сделка закрыта по стоп-лосс, в рынок больше сегодня не входим.

Рекомендую проверять в каком состоянии находится связанная заявка после закрытия основной торговой сессии.

Точки входа в сделку:

На рынке существуют три тенденции:

1. Восходящая тенденция (тренд).

2. Нисходящий тенденция (тренд).

3. Боковая тенденция (флет).

Есть глобальные и локальные тренды: все зависит от таймфрейма, начиная месячным, недельным до часового графика, пятиминутного графика При торговле с удержанием позиции от нескольких дней, смотрю графики начиная с недельного графика. В торговле внутри дня, с закрытием позиции в конце торговой сессии, ориентируюсь на дневной, часовой график.

После трендов, обычно начинается флет (боковик), после чего возобновление прошлого тренда, более вероятно. Конечно, нужно смотреть общую картину, на каких уровнях цена остановилась и начался боковик. Бывает, что на сильных уровнях цена останавливается, стоит несколько дней в диапазоне, где крупный игрок набирает позицию и разворачивает тренд в противоположную сторону. Сложно заранее определить, что начался тренд или флэт на рынке. В помощь, только опыт торговли.

Дневной график:

Точки входа в сделку при нисходящей тенденции:

Ниже на примере графика фьючерса РТС, разберем явные точки входа в сделку при нисходящей тендеции ориентируясь на дневной и часовой таймфрейм.

На дневном и часовом графике синимилиниями отмечены ключевые ориентиры. Они образуют между собой ценовой диапазон цен (область цен).

Ориентиры все условны, лично мне помогают при спекуляциях фьючерсом. Закрепления цены, и проторговка выше и ниже данных линий для меня служат одним из сигналом для открытия сделок.

Данные ориентиры своего рода индикатор (если так можно назвать), только проще. Они не являются уровнями поддержки и сопротивления. Уровнями поддержки и сопротивления является цена, которая ударяется в одну и туже точку несколько раз и больше.

Красными линиями отмечена середина диапазона, между синими линиями , которые также служат ориентирами в торговле. В свою очередь красные линии образуют между собой другой диапазон цен. На рынке есть тенденция сдвига диапазонов. Диапазоны цен могут расширяться, и быть между синей и красной линией. При переходе на новый контракт, ключевые ориентиры могут сдвигаться.

Первые сигналы на открытие сделки смотрим по закрытию дневного бара, затем смотрим часовой график и точку входа ищем на 5-минутном графике. Обычно в торговле я использую тесты уровней и вхожу в сделку, когда цена возвращается обратно.

Дневной график:

После нисходящей тенденции, 11.01.2016 года был большой бар продаж с закрытием ниже 69 000, это середина диапазона цен 66 000-72 000. В такой ситуация торговля только от шорта. Где последующее закрытие дневного бара ниже 69 000 служит сильным сигналом к поиску точки входа в шорт (продажи). Ниже на графике видно, что 13.01.2016 года был сигнал в шорт, так как закрылись ниже 69 000. Но на рынке не все так однозначно, так как на следующий день 14.01.2016 года был небольшой рост. Поэтому я дожидаюсь возврата цены и теста уровней, в данном случае в область продаж 72 000 пунктов. На часовом графике мы уже увидим более подробно локальные уровни (микроуровни), которые находятся ниже 72 000.

Часовой таймфрейм

На графике видно, что образовался диапазон цен 68 000-70 500. Где 68 000 локальное дно.

Сигналом в шорт по часовому графику будет закрытие ниже микроуровня 68 000.

За пять дней образовался только один четкий сигнал на часовом графике для шорта 15.01.2016 г.

Отдельно скажу про 14.01.2016 год, когда был рост, так как до этого 13.01.2016 г. был сигнал в шорт ( закрытие дневного бара ниже 69 000). 14.01.216 г. на часовом графике была несколько часов проторговка, с закрытием ниже 69 000 и напрашивался шорт от 69 000 пунктов, как видим дальше цена пробила вверх 69 000 и дошла до 70 500. Если продали бы от 69 000, то выбило бы стоп и понесли убытки. Поэтому я дожидаюсь возврата цены и теста уровней, в данном случае в область продаж 70 500-72 000 пунктов. Или закрытие ниже локального дня 68 000, часовым баром, как произошло 15.01.2016 г. (стратегия пробой ценового уровня).

Пятиминутный таймфрейм:

Иногда, может и не быть сигнала для сделки на часовом тайфрейме, поэтому при торговле внутри дня, с закрытием сделок в конце торговой сессии, я могу ориентироваться только по 5 минутному графику, но только если образовался хоть один часовой красный бар при продажах, даже если он не закрылся ниже определенного ориентира, все равно буду искать вход на 5 минутках со стопом от 150-300 пунктов, исходя из общей картины происходящего на рынке.

Так как я торгую внутри дня, то для меня сигналом в шорт было закрытие и проторговка как минимум из 3 баров, ниже 70 200 (стратегия торговля отбой от уровня).

Конечно в реале не все так однозначно, когда пропускаешь движение, когда заходишь раньше, когда позже. Главное, чтобы был понятный именно Вам сигнал на открытие позиции. А если ситуация не очевидная и не понятная, лучше пропустить движение.

Смотрите видео: Фьючерс на индекс ртс, торговля от . (none 2020).